СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ. ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ


Экспоненциальное скользящее среднее — Exponential Moving Average, EMA — это тип взвешенного  скользящего среднего,  который придает больше значения более поздним данным, по сравнению с более ранними, за счет чего уменьшается запаздывание данного индикатора. Потому считается, что это скользящее среднее быстрее реагирует на текущие изменения цены и не так сильно зависит от старых цен, по сравнению с другими индикаторами.

При подсчете экспоненциального скользящего среднего используется коэффициент сглаживания, чтобы разместить больший вес на точки последних данных.

Стоит отметить, что вес, который данный индикатор придает последней цене, зависит от длины периода, который охватывается при его расчете.

Подсчет экспоненциального скользящего среднего

Экспоненциального скользящее среднее подсчитывается путем суммирования предыдущего значения скользящего среднего и определенной доли текущей цены закрытия. Потому больший вес имеют последние цены закрытия.

Формула расчета экспоненциального скользящего среднего (Exponential Moving Average, EMA):

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (1 — P)

Где:
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
EMA (i — 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
P — доля использования значения цен.

Большинству трейдеров обычно не требуется иметь понимание способов подсчета данного индикатора, потому что большинство пакетов программного обеспечения, предназначенных для построения графиков, выполняют этот подсчет автоматически.

Как показано на диаграмме 1, экспоненциальное скользящее среднее (EMA) за 15 дней возрастает и падает быстрее, чем простое скользящее среднее за период в 15 дней. Эта незначительная разница не кажется такой уж большой, но это является важным фактором.

Диаграмма 1. Экспоненциальное скользящее срденее (красная линия) быстрее реагируетна изменения цены, чем простое скользящее среднее (синяя линия)

Диаграмма 1. Экспоненциальное скользящее среднее (красная линия) быстрее реагирует на изменения цены, чем простое скользящее среднее (синяя линия)

Экспоненциальное скользящее среднее является тем индикатором, который более точно реагирует на новую информацию, в сравнении с простым скользящим средним. Эта восприимчивость является одним из ключевых факторов в том, почему многие технические трейдеры выбирают этот тип скользящего среднего.

http://www.investopedia.com/university/technical/techanalysis9.asp







Понравилось? Расcкажите друзьям:


Комментирование запрещено