СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ. ЛИНЕЙНОЕ ВЗВЕШЕННОЕ СРЕДНЕЕ


Линейное взвешенное скользящее среднее — linear weighted moving average — используется для решения проблемы равного взвешивания цен при построении графика скользящего среднего.

Как мы уже говорили в материале «Скользящие средние в техническом анализе. Простое скользящее среднее», одним из недостатков простого скользящего среднего является то, что при подсчете данных и построении графика всем ценам придается одинаковый вес — не зависимо от того, находятся они ближе или дальше они от текущего момента.

При подсчете взвешенного скользящего среднего последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший.

Линейное взвешенное среднее подсчитывается следующим образом: суммируются все цены закрытия за определенный период времени, результат этой суммы умножается на позицию точки данных, и затем делится на сумму числа периодов. Например, в линейном взвешенном скользящем среднем за период в 5 дней цена сегодняшнего закрытия сделки умножается на 5, вчерашнего закрытия – на 4, и так далее до тех пор, пока не будет достигнут первый день в диапазоне данного периода. Эти числа затем суммируются и делятся на сумму множителей.

Формула линейного взвешенного скользящего среднего (linear weighted moving average) выглядит так:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

где:

SUM — сумма;

CLOSE(i) — текущая цена закрытия;

SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;

N — период сглаживания.

http://www.investopedia.com/university/technical/techanalysis9.asp







Понравилось? Расcкажите друзьям:


Комментирование запрещено