ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ. ТРЕЙДИНГ НА ПРОРЫВАХ


trade-2
Трейдеры, которые применяют технический анализ, часто разрабатывают торговые стратегии, исходя из уровней поддержки и сопротивления цены акции. Но есть и трейдеры, которые строят свою торговлю на основе прорывов уровней поддержки или сопротивления. В чем заключается трейдинг на прорывах, и каким правилам нужно следовать, чтобы получить прибыли, читайте дальше.

Трейдеры, которые торгуют на прорывах, ищут сильные акции. Они покупают, когда акция только осуществила прорыв, и следуют за ней вверх, потому что прорывы на высоком объеме являются, как правило, сильными сигналами к покупке, особенно в бычьих рынках. Эти трейдеры могут иногда находить акции, которые проходят удивительные расстояния в кратчайшие периоды времени.

Эти торгующие на прорывах трейдеры часто имеют свой собственный набор правил, который помогает определить, является ли торговля на прорыве ложным сигналом или большой покупкой. Они могут решить добавить фундаментальный анализ или другие индикаторы, которые помогут отсеять прорывы, которые порождают ложные сигналы.

Как правило, сигналы для сделок на прорывах случаются, когда волатильность увеличивается с ценами, которые растут выше своих исторических диапазонов. Используя надлежащие техники управления деньгами, трейдеры, торгующие на прорывах, способны ограничить риск и поймать значительные движения цены, прежде, чем все остальные трейдеры рынка только узнают о новом развивающемся тренде.

Определение торговли на прорыве

Прорыв – это то, что случается, когда цены акций (или цены какого-либо другого класса активов) превышают ранее определенные уровни поддержки или сопротивления. Длинные позиции срабатывают, когда цены движутся выше уровня сопротивления, тогда как короткие позиции получают сигналы, когда цены падают ниже четко определенного уровня поддержки. Поскольку эти прорывы являются редкостью (и обычно неожиданны), другие трейдеры рынка оказываются застигнутыми врасплох активностью цены и, как следствие, волатильностью, которая, как правило, возрастет. Другой причиной этого возрастания является то, что трейдеры со стратегиями торговли на диапазоне часто имеют стоп-лосс ордера (stop losses) только за пределами обычно заданного диапазона, и когда прорыв приводит в исполнение эти стоп-лосс ордера, цены имеют потенциал для получения импульса в направлении прорыва.

Типичный пример этого типа действия можно увидеть на графике акций Priceline.com Inc. (Nasdaq: PCLN), приведенным ниже.

rangebound_priceline

Следует отметить, что прорывы случаются на любом промежутке времени, но те, которые наблюдаются на более долгосрочных графиках, как правило, создают более значительные изменения в импульсе и волатильности (что предполагает более высокий уровень способности к прогнозированию и успешной торговле). Такие же правила применяются на любом временном промежутке, но прорывы, наблюдаемые на дневных или месячных интервалах, имеют более высокую вероятность того, что они покажут настоящее изменение в основных трендах (что предполагает более высокий уровень обоснованности в ценовом движении на прорыве).

Стратегии торговли на прорывах

Прорыв – это цена акции, которая движется за пределы определенного уровня поддержки или сопротивления с увеличенным объемом. Трейдер на прорывах входит в длинную позицию после того, как цена на акцию прорывается выше уровня сопротивления и входит в короткую позицию после того, как цена прорывается ниже уровня поддержки. Как только акция начинает торговаться за пределами ценового барьера, волатильность, как правило, увеличивается, и цены обычно имеют тренд в направлении прорыва.

Причина, почему прорывы являются такой важной торговой стратегией, заключается в том, что эти ситуации являются отправной точкой для будущего увеличения волатильности и больших колебаний цены. Во многих случаях, прорывы являются отправной точкой для больших ценовых трендов.

При торговых прорывах, для трейдера, который торгует на прорывах, важно рассмотреть базовые уровни поддержки и сопротивления. Чем большее количество раз цена касается этих областей, тем более верными являются эти уровни и тем более важными они становятся. В то же время, чем дольше эти уровни поддержки и сопротивления были в игре, тем лучшим является результат, когда наконец, случается ценовой прорыв.

Как правило, наиболее взрывные движения цены являются результатом того, что цена торгуется в горизонтальном канале. В этом типе канала, уровни поддержи и сопротивления являются наиболее очевидными для трейдеров. В этой стратегии торговли на прорывах трейдеры на прорывах фактически тестируют себя в том, что они установили их лимит-ордера выше линии сопротивления или ниже лини поддержки. Когда цена прорывается через этот уровень, лимит-оредра срабатывают автоматически. Это приводит к увеличению объема.

Методы, применяемые для того, чтобы найти прорывы

Трейдеры, торгующие на прорывах, просматривают акции, которые имеют следующее положение:

1. Индекс ширины линий Боллинджера – три, или меньше, предпочтительнее меньше; свечей насчитывается 20 или больше, предпочтительно больше.
2.Акция должна иметь низкий объем, указывающий на «затишье перед бурей». Акции, объем сделок по которым явно упал, являются теми акциями, которые имеют самый большой потенциал, чтобы «взорваться».
3. 5, 10, или 20-дневные показатели экспоненциальной скользящей средней (Exponential Moving Average, EMA) действительно сошлись.
4. Определен уровень поддержки и сопротивления.
5. Используя технический индикатор, который называется Индекс среднего направленного движения (average directional movement, ADX), ищите периоды, где ADX пробил вниз пороговый уровень.
6. Относительно узкий торговый диапазон в течение X единиц времени очевиден – например, программа может исследовать, когда диапазон за семь периодов является низким относительно недавних диапазонов за семь периодов.
7. Акция имеет определенную последовательность баров (три или больше), когда рынок закрывается в пределах предыдущего диапазона баров.

*Индекс среднего направленного движения — Average directional movement, ADX — индикатор, разработанный Дж. В. Уайлдером (J. W. Wilder), в дополнение к системе Parabolic SAR, для измерения интенсивности рыночного тренда; если ADX повышается, то это указывает на усиление рыночного тренда, что является благоприятным условием для заключения сделок, когда ADX падает, это означает, что тренд под вопросом, в этом случае важны сигналы, подаваемые осцилляторами (RSI, Momentum)

Когда эти области обнаружены, важно, чтобы трейдер, который торгует на прорывах, имел точные правила для выявления сигнала и входа в рынок, и управления торговлей затем. Слишком часто все трейдеры полагают, что только понимание ситуации позволит им торговать с прибылью. Но это не так!

Трейдеры на прорывах используют линии сопротивления цены в своих графиках. Ценовое сопротивление является одним из лучших типов линий сопротивления, потому что оно выносит психологию за свои пределы.

Психология за пределами ценового сопротивления определенно помогает трейдрам на прорывах заработать больше прибылей на своих сделках.

Когда акция находится на пути вверх, всегда есть люди, которые покупают акции, и на всем пути акции вверх. Как только начинается продажа (потому что люди на минимуме фиксируют прибыли), остаются трейдеры, которые на максимуме купили право владения их акциями. Эти трейдеры называются «владельцами мешка», и никогда не было хорошей идеей быть «владельцем мешка».

Самой большой проблемой для трейдеров является принятие убытков. Вместо того, чтобы продавать с небольшой потерей, эти трейдеры будут держаться за свои акции и торговлю «с надеждой».

Во-первых, они надеются закрыться с прибылью, но как только продажи поднимаются, они будут просто надеяться выйти на уровень безубыточности. Когда акция начинает обретать другой ход, все эти «держатели мешка» ждут того, чтобы выйти на уровень безубыточности.

Когда все эти трейдеры сбрасывают свои акции на максимумах, это создает ценовой уровень сопротивления. Когда большинство «держателей мешка» сбросили свои акции, прорыв этого уровня сопротивления виден и трейдеры, которые торгуют на прорывах, могут в это время вернуться к покупке акций.

Вывод

Ключом к успешной торговле на прорывах является видение последующей ценовой активности (или продолжения) в направлении к прорыву (прорыв уровня сопротивления для длинной торговой позиции, прорыв уровня поддержки – для короткой). Без этого импульса, цены пойдут в обратном направлении и остановят трейдеров, которые торгуют на прорывах, за пределами их позиции.

http://www.investopedia.com/university/introduction-stock-trader-types/rangebound-traders-breakout-traders-channel-traders.asp







Понравилось? Расcкажите друзьям:


Комментирование запрещено