ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ. ТРЕЙДИНГ В ДИАПАЗОНЕ


rangebound_goog
В построении торговых стратегий важно знать, какие методы и стили лучше подходят для разных типов анализа. Трейдеры, применяющие технический анализ, могут использовать такие типы трейдинга, как трейдинг в диапазоне, трейдинг в канале, трейдинг на прорывах. В чем заключается трейдинг в диапазоне, какие правила следует соблюдать для успешной реализации торговой стратегии, читайте дальше.

Трейдеры, которые торгуют в диапазоне, трейдеры, которые торгуют в канале и трейдеры, которые торгуют на прорывах – объединены во многих отношениях, как в плане торговых стратегий, стилей, или дисциплины, так и в том, что они полагаются на трейдинг, который осуществляется между двумя довольно узнаваемыми линиями. Очевидно, что трейдер на прорывах ожидает момента, когда эти линии будут пробиты.

Трейдеры на диапазоне

Трейдеры на диапазоне используют чисто технический метод предвидения краткосрочных максимумов и минимумов акции. Очевидно, этот тип трейдеров наиболее активен в рынках, привязанных к диапазону, где они торгуют акциями в определенном канале.

Рынок, привязанный к диапазону, рассматривается как торговая стратегия, которая определяет акции, которые торгуются в каналах. Находя основные уровни поддержки и сопротивления при помощи технического анализа, трейдер на диапазонах покапает акции на нижнем уровне поддержки (минимальный уровень канала) и продает их возле уровня сопротивления (максимальный уровень канала).

Трейдер ищет акции четко в рамках уровня поддержки и сопротивления, затем покупает на уровне поддержки и продает на уровне сопротивления. Самый простой способ построить канал – это соединить количество точек на графике максимумов, также как и количество точек на графике минимумов. В результате получается канал диапазона, в рамках которого трейдер работает.

Пример трейдинга в диапазоне с акциями Google Inc. (Nasdaq: GOOG)

Трейдинг с акциями, которые находятся в диапазоне, может быть прекрасной возможностью заработать деньги при помощи шортинга (коротких продаж) и длинных позиций в пределах диапазона.

Трейдер может повторять процесс покупки на уровне поддержи и продажи на уровне сопротивления много раз, пока акция не пробьет канал. Верхняя граница канала показана при помощи трендовой линии, которая соединяет точки, представляющие максимумы за заданный период времени. Нижняя граница канала определяется путем соединения точек, которые представляют минимумы акции.

Недостатком данной стратегии является то, что когда акция пробивает канал, она обычно испытывает большое движение цены в направлении прорыва. Если направление прорыва не благоприятно для позиции трейдера, могут иметь место большие убытки.

Есть три типа акций, которые двигаются по каналу:

1. Восходящие — акции, которые прыгают вверх и вниз по каналу в восходящем тренде.
2. Нисходящие — акции, которые прыгают вверх и вниз по каналу в нисходящем тренде.
3. Горизонтальные — акции, которые отскакивают вверх или вниз от уровня поддержки и сопротивления в горизонтальном торговом диапазоне.

Стратегии для торговли акциями в диапазоне:

1. Открывайте длинную позицию чуть выше первого бара (вертикальной линии на гистограммном графике), когда акции отскакивают вверх от линии поддержки.
2. Становитесь в шорт (короткую позицию) ниже первого бара, когда акции отскакивают вниз от линии сопротивления.
3. Открывайте длинную позицию, когда акции прорывают канал с направлением вверх.
4. Становитесь в шорт, когда акции прорывают канал с направлением вниз.
5. Ищите очевидных точек поддержи и сопротивления, где покупатели стали в позицию, чтобы двигать акцию назад вверх и где продавцы стали в позицию, чтобы откатить цену обратно вниз. Как только эти две точки будут установлены, есть высокая вероятность того, что эти точки будут замечены снова в будущем.
6. Это привязанное к диапазону движение – также известно как движение в канале – будет в конечном итоге пробито, но обычно будут две или три удачные сделки, прежде, чем это случится.
7. Движение, привязанное к диапазону, обычно имеет место в конце большого движения, так как «быки» и «медведи» рынка сражаются за направление следующего движения. Диапазон может вращаться вокруг прошлого интервала уровня поддержки или интервала уровня сопротивления, двигаться сверху вниз основных скользящих средних.

Рынок, привязанный к диапазону, предлагает различные возможности для того, чтобы заработать на нем. Например, трейдер может использовать зигзагообразное движение с пользой для себя, путем простого определения основных уровней поддержки и сопротивления, и затем покупать на уровнях поддержки и продать на уровнях сопротивления. Есть различные технические индикаторы, которые могут помочь определить точки для моментов входа и выхода – такие как стохастик (stochastics) и индекс относительной силы (relative strength index) – которые указывают на области перекупленности и перепроданности. Трейдер, который торгует в диапазоне, может использовать эти области, чтобы торговать акциями, которые двигаются в пределах диапазона.

Помимо покупки и продажи акций, других торговых стратегий, трейдер, который торгует в диапазоне, может использовать растянутую ставку, трейдинг с контрактами на разницу (CFD, contract for difference)*, торговлю опционами, если назвать несколько.

* Контракт на раз ницу, Contract for difference, CFD — производный финансовый инструмент, представляющий собой соглашение между двумя сторонами обменять разницу в стоимости контракта между ценой открытия и закрытия этого контракта, когда он завершится; контракт на разницу является продуктом маржинальной торговли, позволяющим инвестору получать более высокую доходность за счет предоставляемого кредитного плеча, т. е. инвестор может купить CFD, не имея полной суммы для покупки соответствующих финансовых инструментов.

Стратегия торговли в диапазоне требует довольно постоянного мониторинга акции, потому что акция, которая вырывается из диапазона, может сделать резкое внезапное движение цены.

Стратегии для трейдера, который торгует в диапазоне

В рынке, привязанном к каналу, акции, на которые, согласно оценкам, уходит 80% времени, делают очень мало. И это значит, что большую часть времени инвестиционные деньги просто сидят там, в ловушке между краткосрочной поддержкой и сопротивлением.

В рынке, привязанном к каналу, поддержка – это уровень цены, на котором спрос считается достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейшее снижение цены. Логика подсказывает, что по мере того, как цена снижается в направлении уровня поддержки и становится дешевле, покупатели становятся более склонными к тому, чтобы покупать, а продавцы становятся менее склонными к тому, чтобы продавать. К тому времени, как цена достигнет уровня поддержки, считается, что спрос превзойдет предложение и помешает цене упасть ниже уровня поддержки. Если цена акции падает ниже текущего уровня поддержки, это может сигнализировать о тренде, нисходящем до более низкого торгового диапазона.

Распознание ключевых уровней поддержки и сопротивления имеет важное значение для успешного технического анализа. Не смотря на то, что иногда трудно установить точные уровни поддержки и сопротивления, знание об их существовании может значительно улучшить анализ и возможности прогнозирования. Торговля в канале или торговля в диапазоне играет важную роль в определении уровней поддержки и сопротивления, равно как и точки поворота или модели продолжения.

«Дисциплина никогда не выходит из моды».

http://www.investopedia.com/university/introduction-stock-trader-types/rangebound-traders-breakout-traders-channel-traders.asp







Понравилось? Расcкажите друзьям:


Комментирование запрещено