НЕДОСТАТКИ И РЕАЛИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТРЕЙДИНГА


obuchajtes-professionalnomu-trejdingu-s-obrforex_1

Автоматизированные торговые системы имеют много преимуществ, но есть также некоторые ловушки и недостатки у этой торговой технологии, о которых вам следует знать.

Механические провалы

Теория, которая лежит в основе автоматизированного трейдинга, делает его таким, что он кажется простым: установите программное обеспечение, запрограммируйте правила и наблюдайте за торговлей. В действительности, однако, автоматизированный трейдинг – это сложный метод торговли, который опирается на технологию с несколькими уровнями. В зависимости от торговой платформы, торговый ордер может находится на компьютере – и не на сервере. Это означает, что если Интерент-соединение утеряно, ордер может быть не отправлен на рынок. Также может быть расхождение между «теоретическими сделками», порождаемыми стратегией и компонентом платформы по вводу ордеров, который превращает эти ордера в реальные сделки. Вас может ожидать необходимость многому учиться, когда вы используете автоматизированные торговые системы, и будет хорошей идеей начать с очень маленьких размеров сделок, пока вы не усовершенствуете торговый процесс.

Мониторинг

В связи с механическими провалами, есть необходимость в мониторинге автоматических систем. Хотя было бы прекрасно включить компьютер и оставить его на день, автоматизированные системы нуждаются в мониторинге из-за возможности механических провалов, таких как проблемы с соединением, потеря электроэнергии, компьютерные сбои, или системные причуды. В автоматизированных торговых системах могут возникать аномалии, которые могут потенциально привести к непреднамеренным, отсутствующим или повторяющимся ордерам. Если система отслеживается, эти события могут быть выявлены и в их отношении можно быстро найти решение.

Чрезмерная оптимизация

И хотя это не относится к автоматическим торговым системам, трейдеры, которые используют методы обратного тестирования (back-testing), могут создавать системы, которые выглядят хорошо на бумаге, но работают ужасно в реальном рынке. «Чрезмерная оптимизация» относится к излишнему вычерчиванию кривой по точкам на торговом графике, что создает такой торговый план, который является ненадежным в реальном рынке. Некоторые трейдеры ошибочно полагают, что прибыльные торговые планы должны давать почти 100% прибыльных сделок и никогда не должны иметь проигрышей. Таким образом, эти самые трейдеры могут применять чрезмерную оптимизацию, чтобы создать план, «близкий к совершенству», который, тем не менее, проваливается, как только применяется в условиях реального рынка.

http://www.investopedia.com/university/beginner-trading-fundamentals/beginner-trading-fundamentals-strategy-automation.asp







Понравилось? Расcкажите друзьям:


Комментирование запрещено