ОСНОВЫ ТРЕЙДИНГА. АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ


treider-start

В данном материале пойдет речь об автоматизации торговой стратегии и ее возможностях. С автоматизированной торговой системой вы можете определить особые правила для входов и выходов из торговли, которые могут быть автоматически выполнены компьютером. Как только правила были установлены и запрограммированы (вами или квалифицированным программистом), компьютер может отслеживать рынки, чтобы найти возможности для покупки или продажи, на основании спецификации торговой стратегии. В зависимости от определенных правил, как только открыта сделка, любые защитные стоп-лосс ордера (stop loss orders), скользящие стопы-ордера и плановые прибыли будут генерироваться автоматически. В быстро движущихся рынках этот немедленный ввод ордера может означать разницу между прибыльной и убыточной сделкой.

Преимущества автоматизированных торговых систем

Многие трейдеры пользуются различными преимуществами, когда у них есть компьютер, который проверяет рынки на наличие торговых возможностей и выполняет сделки. Например, автоматизированные торговые системы помогают трейдерам:

— Свести до минимума эмоции. Автоматизированные торговые системы могут помочь минимизировать эмоции в течение торгового процесса. Так как автоматизированный трейдинг позволяет вам держать ваши эмоции под контролем, вы можете легко придерживаться вашего плана. Также, поскольку торговые ордера могут быть выполнены автоматически, как только торговые правила будут соблюдены, вы будете не в состоянии колебаться или ставить под сомнение сделку. В дополнение к тому, что автоматизированный трейдинг помогает тем тейдерам, которые боятся «нажать на курок» (заключить сделку), автоматизированный трейдинг может обуздать тех, кто имеет склонность к тому, чтобы переторговывать.

— Быть объективно протестированным. При обратном тестировании* применяются торговые правила в отношении исторических данных рынка, для того, чтобы определить эффективность торговой идеи. При построении системы для автоматизированного трейдинга, правила должны быть безусловными, и не должно быть места для интерпретаций (ваш компьютер не может строить догадки – должно быть сказано точно, что делать). Вы можете взять набор этих точных правил и проверить их на исторических данных, прежде, чем рисковать деньгами в реальной торговле. Тщательная ретроспективная проверка позволяет трейдерам оценить и подстроить торговую идею, и определить системные ожидания – среднюю сумму денег, которую вы можете надеяться заработать (или потерять) на сделке.

* Обратное (историческое) тестирование, бэктестинг (back-testing) — тестирование на основе исторических данных; подход к анализу эффективности торговой стратегии, основанный на применении этой стратегии к данным прошедших периодов, т. е. оценка того, какие бы результаты дала эта стратегия, при условиях, которые имели место в прошлом.

— Соблюдать дисциплину. Так как торговые правила установлены и выполнение сделки осуществляется автоматически, ваша дисциплина сохраняется даже в условиях волатильных рынков. Дисциплину можно потерять из-за эмоциональных факторов, таких как страх понести убытки, или желание извлечь немного больше прибыли до того, как закрыть сделку. Автоматизированный тредйинг помогает обеспечить гарантию того, что дисциплина будет поддерживаться, потому что торговый план будет соблюдаться точно.

— Достичь согласованности. Одним из самых больших испытаний в трейдинге является «планирование торговли и торговля по плану». Даже если торговый план имеет потенциал для того, чтобы быть прибыльным, трейдеры, которые пренебрегают правилами, изменяют любые вероятности, которые система должна была бы иметь. Автоматизированные торговые системы позволяют вам достичь согласованности, потому что они всегда будут торговать по плану. Кроме того, автоматизация позволяет устранить ошибки при вводе ордеров («ошибка пилота»).

— Улучшить скорость введения ордеров. Поскольку компьютеры немедленно реагируют на изменяющиеся рыночные условия, автоматизированные системы способны генерировать ордера, как только будут выполнены технические требования. Вход или выход из торговли на несколько секунд раньше может создать большую разницу в результатах торговли. Как только трейдер входит в позицию, все ордера генерируются автоматически, в том числе защитные стоп-лоссы и плановые прибыли.

— Диверсифицировать трейдинг. Автоматизированные торговые системы позволяют легко торговать с несколькими счетами и стратегиями одновременно. Благодаря этому есть потенциал для распределения риска по различным инструментам, с созданием хеждирования** против убыточных позиций. То, что для вас было невероятно сложно выполнить, эффективно выполнятся компьютером в считанные миллисекунды. Компьютер также способен сканировать торговые возможности в целом ряде рынков, генерировать ордера и отслеживать сделки.

**Хеджирование – страхование финансовых рисков путем занятия противоположной позиции по активу на рынке; договоренность купить или продать что-либо по определенной цене в будущем, с целью минимизации риска непредвиденного колебания рыночной цены на этот объект хеджирования в будущем.

http://www.investopedia.com/university/beginner-trading-fundamentals/beginner-trading-fundamentals-strategy-automation.asp







Понравилось? Расcкажите друзьям:


Комментирование запрещено